Apolo

Atividade

128759 - Apreçamento e Gestão

Período da turma:

01/03/2026 a 28/03/2026

Selecione um horário para exibir no calendário:

Descrição:

1. A Moderna Teoria de Carteiras
2. O CAPM
3. Gestão de Carteiras Aplicada
4. Eficiência de Mercado e a Distribuição Seccional dos Retornos Esperados
5. Modelo Multifator e o APT
6. O Consumption CAPM (CCAPM) e o Enigma do Prêmio Acionário
7. Apreçamento por Ativos Contingentes e Probabilidades Neutras ao Risco
8. Apreçamento por Ativos Contingentes em Múltiplos Períodos
9. Derivativos
10. Estratégias de Investimento Baseadas em Fatores

Bibliografia:
- Ang, A. (2014) Asset Management: a systematic approach to factor investing. Oxford University Press.
- Bodie, Z., A. Kane e A. Marcus (2009) Investments, 8th Edition. McGraw-Hill: New York.
- Campbell, J. (2018) Financial Decisions and Markets: a course in asset pricing. Princeton University Press.
- Danthine, J.-P. e J. Donaldson (2005) Intermediate Financial Theory, 2nd. Edition. Elsevier: Amsterdam.
- Fama, E. (1976) Foundations of finance: portfolio decisions and securities prices, New York: Basic Books.
- Huang, C. e R. Litzenberger (1988) Foundations for Financial Economics. Prentice Hall: New Jersey.
- Ilmanen, A. (2011) Expected Returns: An Investor’s Guide to Harvesting Market Rewards. Wiley.
- Pedersen, L. (2015) Efficiently Inefficient: how smart money invest & market prices are determined. Princeton University Press.

Carga Horária:

18 horas

Tipo:

Obrigatória

Vagas oferecidas:

560

Ministrantes:

Rodrigo de Losso da Silveira Bueno

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