Apolo

Atividade

127012 - Simulação Numérica Aplicada a Finanças

Período da turma:

24/02/2026 a 05/05/2026

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Descrição:

1) Equações diferenciais ordinárias: Métodos de Euler e Runge-Kutta
2) Equações diferenciais ordinárias: Métodos de passo múltiplo. Estabilidade absoluta
3) Métodos de diferenças finitas para equações diferenciais parciais
4) Resolução da equação do calor por diferenças finitas
5) Cálculo do preço de opções européias por diferenças finitas. Exemplos.
6) Opções americanas: Discretização por diferenças finitas e o problema de complementariedade linear (PCL). Método PSOR
7) Opções americanas: Métodos diretos para o PCL. Exemplos.
8) Introdução a métodos numéricos para equações diferenciais estocásticas
9) Introdução ao método Monte Carlo
10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo

Bibliografia
1) Iserles, A; A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations, Cambridge University Press, 1996.
2) Wilmott, P.; Howison, S.; Dewynne, J.; The Mathematics of Financial Derivatives - A Student Introduction; Cambridge University Press, 1995.
3) Kloeden, P. E.; Platen, E.; Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1992.

Carga Horária:

30 horas

Tipo:

Obrigatória

Vagas oferecidas:

Ministrantes:

João Luiz Chela
Roberto Moura Sales

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