127009 - Modelos Matemáticos para Apreçamento de Derivativos |
Período da turma: | 06/10/2025 a 08/12/2025
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Descrição: | 1) Extensões do Modelo de Black-Scholes: inclusão de dividendos e derivativos de taxa de câmbio
2) Inclusão de taxas de juros e volatilidades variáveis temporalmente 3) Efeitos de custos de transação 4) Erros de re-balanceamento discreto da carteira de replicação 5) Opções com barreira: o método das imagens 6) Opções americanas perpétuas 7) Opções americanas: o método das diferenças finitas 8) Árvores binomiais de Cox-Ross-Rubinstein 9) Apreçamento de opções americanas com árvores binomiais 10) Árvores implícitas Bibliografia 1) Wilmott, P.; Paul Wilmott on Quantitative Finance, John Wiley & Sons; 2 edition, 2006. 2) Wilmott, P.; Howison, S; Dewynne, J.; The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction; Cambridge University Press, 1995. 3) Hull, J.C., Opções, Futuros e Outros Derivativos, Bookman, 2016. |
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Carga Horária: |
30 horas |
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Tipo: | Obrigatória | ||||
Vagas oferecidas: | 55 | ||||
Ministrantes: |
Bruno Augusto Angelico Gerson Francisco |
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