Apolo

Atividade

127009 - Modelos Matemáticos para Apreçamento de Derivativos

Período da turma:

06/10/2025 a 08/12/2025

Selecione um horário para exibir no calendário:

Descrição:

1) Extensões do Modelo de Black-Scholes: inclusão de dividendos e derivativos de taxa de câmbio
2) Inclusão de taxas de juros e volatilidades variáveis temporalmente
3) Efeitos de custos de transação
4) Erros de re-balanceamento discreto da carteira de replicação
5) Opções com barreira: o método das imagens
6) Opções americanas perpétuas
7) Opções americanas: o método das diferenças finitas
8) Árvores binomiais de Cox-Ross-Rubinstein
9) Apreçamento de opções americanas com árvores binomiais
10) Árvores implícitas

Bibliografia
1) Wilmott, P.; Paul Wilmott on Quantitative Finance, John Wiley & Sons; 2 edition, 2006.
2) Wilmott, P.; Howison, S; Dewynne, J.; The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction; Cambridge University Press, 1995.
3) Hull, J.C., Opções, Futuros e Outros Derivativos, Bookman, 2016.

Carga Horária:

30 horas

Tipo:

Obrigatória

Vagas oferecidas:

Ministrantes:

Bruno Augusto Angelico
Gerson Francisco

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