127008 - Modelos de Previsão em Séries Temporais |
Período da turma: | 06/05/2025 a 08/07/2025
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Descrição: | 1) Previsão: objetivos e ferramentas empregadas
2) Revisão de processos estocásticos 3) Séries temporais e regressão linear 4) Modelos lineares estacionários: AR, MA, ARMA e Box-Jenkins 5) Modelos lineares não estacionários: ARIMA e SARIMA 6) Modelos com heterocedasticidade (ARCH/GARCH) 7) Uso de algoritmos de simulação em problemas de econometria 8) Previsão a médio e curto prazo 9) Exemplos de aplicação de modelos de previsão 10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo Bibliografia 1) Tsay, R. S.; Analysis of Financial Time Series. 2ª ed., Wiley Series in Probability and Statistics, 2005. 2) Makridakis, S.; Wheelwright, S. C.; Hyndman, R. J.; Forecasting: Methods and Applications, 3ª ed., John Wiley & Sons, 1998. 3) Halmilton, J. D.; Time Series Analysis; Princeton University Press, 1994. 4) Morettin, P.A. e Toloi, C.M., Análise de Séries Temporais: Modelos Lineares Univariados (Volume 1) , Blucher, 2018. 5) Morettin, P.A., Econometria Financeira: um Curso em Séries Temporais Financeiras, Blucher, 2017. |
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Carga Horária: |
30 horas |
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Tipo: | Obrigatória | ||||
Vagas oferecidas: | 55 | ||||
Ministrantes: |
Bruno Augusto Angelico |
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