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Atividade
| 127005 - Introdução aos Derivativos |
| Período da turma: | 28/07/2025 a 29/09/2025
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| Descrição: | 1) Conceitos Básicos a. Arbitragem, mercados completos e mercados eficientes 2) Derivativos a. Definições e aplicações b. Tipos básicos: Contratos a termo, futuros, swaps e opções 3) Contratos futuros e a termo a. Conceitos b. Tipos básicos: ação, índice, moeda, taxa de juros, commodities c. Apreçamento: replicação d. Risco: fatores que afetam o preço e. Hedging 4) Swaps a. Conceitos b. Tipos básicos: juros, moedas, ação c. Apreçamento: replicação d. Risco: fatores que afetam o preço e. Hedging 5) Opções a.Conceitos b. Tipos de opções e payoffs c. Risco: fatores que afetam o preço das opções d. Paridade de puts e calls e. Portfólios de opções: estratégias de trading 6) Árvores Binomiais a. Conceito b. Apreçamento de derivativos: medida neutra ao risco c. Delta-Hedging d. Opções americanas 7) Noções de Cálculo Estocástico a. Equações diferenciais estocásticas (EDEs) b. Soluções numéricas e soluções analíticas de EDEs c. Dinâmicas dos preços dos ativos (ações, moedas e índices) 8) Opções vanilla: Modelo Black & Scholes a. Hipóteses do modelo de Black & Scholes b. Apreçamento neutro ao risco de opções vanila (ações) c. Extensões: Apreçamento de opções de ações com dividendos, de moedas, de índices e de futuros 9) Análise de risco de opções vanila a. Gregas 10) Hedging de um portfólio de opções vanila a. Delta hedging b. Delta – Gamma hedging Bibliografia 1) Hull, J. C.; Options, Futures and Other Derivatives; Prentice Hall, 6 Edition, 2005. 2) Jarrow, R.; Turnbull, S.; Derivative Securities, South-Western College Pub; 2 edition, 1999. 3) Back, K.; A Course in Derivative Securities, Springer, 1 Edition, 2005. |
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| Carga Horária: |
30 horas |
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| Tipo: | Obrigatória | ||||
| Vagas oferecidas: | 55 | ||||
| Ministrantes: |
André Cury Maiali |
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