Atividade

127005 - Introdução aos Derivativos

Período da turma: 28/07/2025 a 29/09/2025

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Descrição: 1) Conceitos Básicos
a. Arbitragem, mercados completos e mercados eficientes
2) Derivativos
a. Definições e aplicações
b. Tipos básicos: Contratos a termo, futuros, swaps e opções
3) Contratos futuros e a termo
a. Conceitos
b. Tipos básicos: ação, índice, moeda, taxa de juros, commodities
c. Apreçamento: replicação
d. Risco: fatores que afetam o preço
e. Hedging
4) Swaps
a. Conceitos
b. Tipos básicos: juros, moedas, ação
c. Apreçamento: replicação
d. Risco: fatores que afetam o preço
e. Hedging
5) Opções
a.Conceitos
b. Tipos de opções e payoffs
c. Risco: fatores que afetam o preço das opções
d. Paridade de puts e calls
e. Portfólios de opções: estratégias de trading
6) Árvores Binomiais
a. Conceito
b. Apreçamento de derivativos: medida neutra ao risco
c. Delta-Hedging
d. Opções americanas
7) Noções de Cálculo Estocástico
a. Equações diferenciais estocásticas (EDEs)
b. Soluções numéricas e soluções analíticas de EDEs
c. Dinâmicas dos preços dos ativos (ações, moedas e índices)
8) Opções vanilla: Modelo Black & Scholes
a. Hipóteses do modelo de Black & Scholes
b. Apreçamento neutro ao risco de opções vanila (ações)
c. Extensões: Apreçamento de opções de ações com dividendos, de moedas, de índices e de futuros
9) Análise de risco de opções vanila
a. Gregas
10) Hedging de um portfólio de opções vanila
a. Delta hedging
b. Delta – Gamma hedging

Bibliografia
1) Hull, J. C.; Options, Futures and Other Derivatives; Prentice Hall, 6 Edition, 2005.
2) Jarrow, R.; Turnbull, S.; Derivative Securities, South-Western College Pub; 2 edition, 1999.
3) Back, K.; A Course in Derivative Securities, Springer, 1 Edition, 2005.

Carga Horária:

30 horas
Tipo: Obrigatória
Vagas oferecidas: 55
 
Ministrantes: André Cury Maiali


 
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