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Atividade
| 127004 - Gestão de Títulos de Renda Fixa |
| Período da turma: | 25/02/2026 a 29/04/2026
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| Descrição: | 1) Características dos ativos de renda fixa a. Títulos de renda fixa b. Montagem de fluxos de pagamentos: taxa de cupom, amortização, preço de mercado etc c. Negociação: preço sujo, preço limpo, TIR, taxa de desconto 2) Mercado de Renda Fixa Nacional a. Títulos públicos em Reais b. Títulos privados em Reais 3) Mercado de Renda Fixa Internacional a. Títulos com risco soberano em outras moedas (Bradies, Globals e Eurobônus). b. Títulos privados em outras moedas (Eurobônus etc) 4) Apreçamento a. Ativos pré-fixados b. Ativos pós-fixados: dólar, CDI, TR, IGPM, TJLP etc. c. Derivativos: Futuros, NDFs, Termos e Swaps 5) Estrutura a termo da taxa de juro a. Estimação com ativos de cupom zero e interpolação b. Estimação da estrutura a termo da taxa de juros: spline e bootstrap c. Taxas a termo de juros e valorização de carteiras 6) Medidas de Retorno de ativos e carteiras de renda-fixa a. Taxa interna de retorno: Newton-Raphson b. Taxa de retorno corrente c. Taxa de Retorno Total 7) Sensibilidade ás variações nas taxas de juros a. Duração modificada e duração de MKacaulay b. Duração de carteiras c. Convexidade de títulos e carteiras d. Convexidade e variância 8) Imunização e Alavancagem de carteiras a. Imunização com duração b. Imunização com duração e convexidade c. Mudanças da inclinação na estrutura a termo da taxa de juros d. Alavancagem com Derivativos 9) Mapeamento em Vértices 10) Apresentação e Discussão de Trabalhos em grupo Bibliografia 1) Fabozzi, Frank J.; Bond Markets: Analysis and Strategies; 6th Edition; Prentice Hall, 2006. 2) Fabozzi, Frank J.; The Handbook of fixed Income Securities; 7th Edition; McGraw-Hill Trade, 2005. 3) Fabozzi, Frank J.; Advanced Bond Portfolio Management; 1st Edition; John Wiley, 2005. 4) Fabozzi, Frank J.; Fixed Income Analysis; 2nd Edition; John Wiley, 2006. |
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| Carga Horária: |
30 horas |
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| Tipo: | Obrigatória | ||||
| Vagas oferecidas: | 55 | ||||
| Ministrantes: |
André Borges Catalão |
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