Atividade

127003 - Gestão de Riscos

Período da turma: 23/02/2026 a 27/04/2026

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Descrição: 1) Introdução ao risco na gestão financeira moderna
a. Conceitos básicos & histórico das medidas de risco
2) Apreçamento de Ativos e Derivativos & Decomposição em fatores de risco
a. Ativos de renda fixa doméstica e externa
b. Ativos de renda variável
c. Derivativos
3) Agregação de exposições e geração de fluxos de caixa
4) Formação de preços dos fatores de risco e geração de cenários
5) Métodos de estimação de Value-at-Risk
a. Delta-Normal
b. Simulação histórica
c. Simulação de Monte Carlo
6) Tópicos especiais em qualificação de riscos
a. Back-testing
b. Análise de estresse
c. Seleção de parâmetros do modelo
d. Agregação dos riscos individuais
7) Aspectos qualitativos da gestão de riscos
a. Regulamentação: BIS/Basiléia & Bacen
8) Risco de crédito: principais modelos
9) Risco de liquidez & Risco operacional: aspectos teóricos e práticos
10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo

Bibliografia:
1) Jorion, Philippe; Value at Risk: The new benchmark for managing financial risk, 3rd Edition; McGraw Hill, 2006.
2) Hull, John C.; Options, Futures and Other Derivatives, 6th Edition, Prentice Hall, 2005.
3) RiskMetrics - Technical Document ; JP Morgan / Reuters, 4th Edition, 1996.
4) Jorion, Philippe; Financial Risk Manager Handbook, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2003.

Carga Horária:

30 horas
Tipo: Obrigatória
Vagas oferecidas: 55
 
Ministrantes: Alexandre de Oliveira


 
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