|
|
Atividade
| 127003 - Gestão de Riscos |
| Período da turma: | 23/02/2026 a 27/04/2026
|
||||
|
|
|||||
| Descrição: | 1) Introdução ao risco na gestão financeira moderna a. Conceitos básicos & histórico das medidas de risco 2) Apreçamento de Ativos e Derivativos & Decomposição em fatores de risco a. Ativos de renda fixa doméstica e externa b. Ativos de renda variável c. Derivativos 3) Agregação de exposições e geração de fluxos de caixa 4) Formação de preços dos fatores de risco e geração de cenários 5) Métodos de estimação de Value-at-Risk a. Delta-Normal b. Simulação histórica c. Simulação de Monte Carlo 6) Tópicos especiais em qualificação de riscos a. Back-testing b. Análise de estresse c. Seleção de parâmetros do modelo d. Agregação dos riscos individuais 7) Aspectos qualitativos da gestão de riscos a. Regulamentação: BIS/Basiléia & Bacen 8) Risco de crédito: principais modelos 9) Risco de liquidez & Risco operacional: aspectos teóricos e práticos 10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo Bibliografia: 1) Jorion, Philippe; Value at Risk: The new benchmark for managing financial risk, 3rd Edition; McGraw Hill, 2006. 2) Hull, John C.; Options, Futures and Other Derivatives, 6th Edition, Prentice Hall, 2005. 3) RiskMetrics - Technical Document ; JP Morgan / Reuters, 4th Edition, 1996. 4) Jorion, Philippe; Financial Risk Manager Handbook, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2003. |
||||
| Carga Horária: |
30 horas |
||||
| Tipo: | Obrigatória | ||||
| Vagas oferecidas: | 55 | ||||
| Ministrantes: |
Alexandre de Oliveira |
 voltar |
|
Créditos © 1999 - 2025 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP |