Apolo

Atividade

127001 - Carteiras de Investimento

Período da turma:

30/07/2025 a 01/10/2025

Selecione um horário para exibir no calendário:

Descrição:

1) Análise de carteiras por média-variância
2) Carteiras com 2 atrivos
3) O Modelo de Markowitz
4) A fronteira eficiente
5) Modelos de Equilíbrio - CAPM
6) Teoria de Apreçamento por Arbitragem (APT)
7) Modelos de Rastreamento
8) Apreçamento e Otimização de Carteiras
9) Desempenho de Carteiras e Funções Utilidade
10) Um Modelo de Markowitz Intertemporal

Bibliografia:
1) Costa, O.L.V., Assunção, H.G.V.; Análise de Risco e Retorno em Investimentos Financeiros; Editora Manole, 2005.
2) Elton, E.J. and Gruber, M.J.; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 5th edition; John Wiley&Sons, New York, 1995.
3) Ingersoll Jr, J.E.; Theory of Financial Decision Making; Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1987

Carga Horária:

30 horas

Tipo:

Obrigatória

Vagas oferecidas:

Ministrantes:

Oswaldo Luiz do Valle Costa

voltar