127001 - Carteiras de Investimento |
Período da turma: | 30/07/2025 a 01/10/2025
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Descrição: | 1) Análise de carteiras por média-variância
2) Carteiras com 2 atrivos 3) O Modelo de Markowitz 4) A fronteira eficiente 5) Modelos de Equilíbrio - CAPM 6) Teoria de Apreçamento por Arbitragem (APT) 7) Modelos de Rastreamento 8) Apreçamento e Otimização de Carteiras 9) Desempenho de Carteiras e Funções Utilidade 10) Um Modelo de Markowitz Intertemporal Bibliografia: 1) Costa, O.L.V., Assunção, H.G.V.; Análise de Risco e Retorno em Investimentos Financeiros; Editora Manole, 2005. 2) Elton, E.J. and Gruber, M.J.; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 5th edition; John Wiley&Sons, New York, 1995. 3) Ingersoll Jr, J.E.; Theory of Financial Decision Making; Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1987 |
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Carga Horária: |
30 horas |
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Tipo: | Obrigatória | ||||
Vagas oferecidas: | 55 | ||||
Ministrantes: |
Oswaldo Luiz do Valle Costa |
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