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Atividade
| 126611 - Risco de Crédito |
| Período da turma: | 02/09/2025 a 30/09/2025
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| Descrição: | 1. Regulamentação de Risco de Crédito: Basileia II, Basileia III e Banco Central
2. Gestão de Risco de Crédito e Alocação Estratégica de Capital 3. Perdas em caso de inadimplência e taxas de recuperação de crédito 4. Ratings internos e externos de crédito 5. Metodologias quantitativas para estimar risco de inadimplência: modelos estruturais e escore de crédito 6. Matriz de mortalidade e migração de qualidade de crédito 7. Correlação e risco da carteira de crédito 8. Principais modelos de gestão de risco de crédito: CreditMetrics, CreditPortfolioView, KMV, CreditRisk+ 9. Yield Spreads e Spreads Corporativos 10. Produtos Estruturados e Derivativos de Crédito Bibliografia: - Servigny, A. e Renault, O. (2004) Measuring and Managing Credit Risk. McGraw-Hill, NY. - Saunder, A. e Allen, L. (2002) Credit Risk Measurement: New Approach to Measure at Risk and other Paradigms, 2nd edition. John Willey and Sons. Inc., NY. - Cauotte, J. B., Altman, E. e Narayanan, P. (2002) Managing Credit Risk: The Next Great Financial Challenge. John Willey and Sons. Inc., NY. - Duarte, A. e Varga, G. (org.) (2002) Gestão de Riscos no Brasil. Financial Consultoria, RJ. - Crouhy, M.; Galai, D. e Mark, R. (2001) Risk Management. McGraw Hill, NY. |
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| Carga Horária: |
18 horas |
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| Tipo: | Obrigatória | ||||
| Vagas oferecidas: | 560 | ||||
| Ministrantes: |
Rodrigo de Losso da Silveira Bueno |
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