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Atividade
| 126610 - Renda Fixa |
| Período da turma: | 01/12/2025 a 27/12/2025
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| Descrição: | 1. Títulos com cupom, swaps, caps, floors e swaptions.
2. Estimação da estrutura a termo (bootsrapping, splines, smoothing splines, estimação paramétrica). 3. O mercado brasileiro de renda fixa, principais títulos e derivativos. 4. Hedging em renda fixa: duration, convexidade, uso de análise de componente principais e Nelson e Siegel. 5. Precificação em renda fixa utilizando árvores binomias: não-arbitragem, valor presente, precificação neutra ao risco e simulação por Monte Carlo. 6. Finanças em tempo contínuo: movimento browninano, equações diferenciais, processos estocásticos e lema de Itô. 7. Não arbitragem e precificação de ativos de taxas de juros: modelo afim da estrutura a termo de taxa de juros, precificação de derivativos de juros. 8. Hedging dinâmico: precificação por portfólio replicante e neutra ao risco (simulação de Monte Carlo) 9. Modelos de Estutura a Termo: Vasicek, Ho-Lee, BDT, Black-Karacinski, CIR, Market model, HJM. Bibliografia: - Berger, P. Mercado de Renda Fixa no Brasil – Ênfase em títulos públicos, Nova Razão Cultural, 2012. - Corb, H. Interest rate swaps and other derivatives”, Columbia Business School Publishing, 2012. - Filipovic, D. Term-Structure Models: A Graduate Course, Springer Finance, 2009. - James, J. e Webber, N. Interest Rate Modelling: Financial Engineering, John Wiley & Sons, 2000. - Veronesi, P. Fixed Income Securities: Valuation, Risk, and Risk Management, John Wiley & Sons, 2010. - Back, K. A Course in Derivative Securities: Introduction to Theory and Computation, Springer-Verlag, 2010. - Securato, J. Cálculo Financeiro das Tesourarias: Bancos e Empresas, Saint Paul Editora, 4ª edição, 2008. - Varanda Neto, J.; Santos, J. e Mello, E. O Mercado de Renda Fixa no Brasil: conceitos, precificação e risco. Saint Paul Editora, 2019. |
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| Carga Horária: |
18 horas |
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| Tipo: | Obrigatória | ||||
| Vagas oferecidas: | 560 | ||||
| Ministrantes: |
Rodrigo de Losso da Silveira Bueno |
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