|
|
Atividade
| 123930 - Séries Temporais |
| Período da turma: | 26/02/2024 a 26/02/2026
|
||||
|
|
|||||
| Descrição: | 1. Modelos de Box & Jenkins 1.a. Funções de autocovariância e de autocorrelação 1.b. Estacionariedade 1.c.Testes de Ljung-Box e Box-Pierce 1.d. Modelos auto-regressivos de ordem p (AR(p)) 1.e. Modelos de médias móveis de ordem q (MA(q)) 1.f. Modelos mistos (ARMA(p,q)) 1.g. Modelos ARIMA (p,d,q) 1.h. Diagnóstico e seleção 1.i. Previsão 1.j. Estimação por máxima verossimilhança 2. Raízes unitárias 2.a.Testes de Dickey-Fuller e Dickey-Fuller aumentado 2.b. teste de Dickey-Pantula 2.c. Teste ADF-GLS 3. Vetor auto-regressivo 4. Cointegração 5. Volatilidade 5.a. Médias móveis de janela n 5.b. Alisamento exponencial - EWMA 5.c. GARCH 5.d. Stochastic Volatility 5.e. Volatilidade implícita 6. Noções de método generalizado dos momentos (GMM) 7. Noções de filtro de Kalman. Complementação de dados. Algoritmo EM. 8. Noções de bootstrapping: iid, em bloco e estacionário 9. Noções de teoria dos valores extremos. Bibliografia: Campbell, J.Y; LO, A. W; Mackinlay, A.C. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 0-691-04301-9,1997. Diebold, F. X. Elements of Forecasting. South-Western, 0-324-16382-7, 2003. Hamilton, J. D. Times Series Analysis. Princeton University Press, 0-691-04289-6, 1994. Patterson, D.K. An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach. Macmillan, 0312235127, 2000. Tsay, R.S. Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, 0-471-41544-8,2001. |
||||
| Carga Horária: |
60 horas |
||||
| Tipo: | Optativa | ||||
| Vagas oferecidas: | 50 | ||||
| Ministrantes: |
Chang Chiann |
 voltar |
|
Créditos © 1999 - 2024 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP |