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Atividade
| 123917 - Modelagem em Séries Temporais Financeiras |
| Período da turma: | 26/02/2024 a 26/02/2026
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| Descrição: | Programa
1. Modelos estocásticos lineares univariados. 2. Modelos heterocedásticos condicionais: ARCH, GARCH, VE 3. Modelos estocásticos multivariados: VAR, VARMA. 4. Valor em risco. 5. Processos com memória longa. 6. Co-integração. Bibliografia P. A. Morettin, Econometria Financeira, São Paulo: Edgard Blücher, 2008. T. C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series, 2nd ed., Cambridge, 1999. S. Taylor, Modelling Financial Time Series, 2nd ed., Chichester: John Wiley, 2005. |
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| Carga Horária: |
60 horas |
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| Tipo: | Optativa | ||||
| Vagas oferecidas: | 50 | ||||
| Ministrantes: |
Chang Chiann |
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