123916 - Introdução aos Processos Estocásticos |
Período da turma: | 26/02/2024 a 26/02/2026
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Descrição: | Objetivos
Apresentar a noção de processos estocásticos que é central na teoria das probabilidades moderna. Fornecer exemplos elementares e os teoremas centrais em processos estocásticos. Programa Resumido Programa 1. Conceitos básicos e exemplos. 2. Construção de cadeias de Markov. 3. Medidas invariantes. Reversibilidade. Lema de Kac. 4. Convergência em distribuição via acoplamento. 5. Martingais. 6. Teoria da renovação a tempo discreto e teorema chave. 7. Processos de Poisson. 8. Processos Markovianos de salto. Construção. Explosões. Bibliografia 1. FERRARI, P.A.; GALVES, A. ACOPLAMENTO EM PROCESSOS ESTOCÁSTICOS E APLICAÇÕES, XXI Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, 1997. 2. Ross, S. INTRODUCTION TO PROBABILITY MODELS, Academic Press, 4th. ed., 1989. 3. Breiman, L., PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES WITH A VIEW TOWARD APPLICATIONS, Mifflin, New York, 1969. 4. GRIMMETT, G.R., STIRZAKER, D.R. PROBABILITY AND RANDOM PROCESSES, Clarendon Press-Oxford, 1992. |
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Carga Horária: |
60 horas |
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Tipo: | Optativa | ||||
Vagas oferecidas: | 50 | ||||
Ministrantes: |
Morgan Florian Thibault Andre |
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