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Atividade

121738 - MAE5879 Análise de Dependência por Meio de Cópulas

Período da turma:

09/01/2024 a 22/02/2024

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Descrição:

Programa:

1. Teoria de cópulas: propriedades básicas, cópulas e variáveis aleatórias. 2. Conceitos de dependência: concordância, dependência perfeita (comonotonicidade e contracomonotonicidade), medidas de dependência monótona (de Spearman, de Kendall, de Gini, de Blets). 3. Métodos para construção de cópulas. 4. Modelagem dos valores extremos por meio de cópulas e quasi-cópulas. 5. Inferência estatística de cópulas. 6. Aplicações em ciências atuarias e finanças: prêmios do tipo "stop-loss" e os retornos de ativos de diversos tipos.

Bibliografia:

1. Balakrishnan, B. and Lai, C. (2008). Continuous Bivariate Distributions. 2nd edition. Springer (Chapters 4-5).
2. Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M.J. and Kaas, R. (2005). Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models. Wiley, (Part II).
3. McNeil, A., Frey, R. and Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton Series in Finance, (Chapters 5-7).
4. Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall, London.
5. Kolev, N., dos Anjos, U. e Ferreira, F. (2004). Cópulas: Uma Introdução com Aplicações. (Minicurso do 16o SINAPE, Caxambu, MG).
6. Nelsen, R. (2006). An Introduction to Copulas, 2nd ed. Springer, New York.

Idiomas ministrados:
Português

Carga Horária:

120 horas

Tipo:

Obrigatória

Vagas oferecidas:

Ministrantes:

Nikolai Valtchev Kolev

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