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Atividade

114494 - Módulo III - Gestão de Riscos

Período da turma:

08/02/2025 a 17/05/2025

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Descrição:

Gestão de Carteira

- Relação Risco x Retorno
- Risco e Retorno de Ativos isolados no mercado
- Alocação de Ativos em Carteiras – Teoria do Portfólio
- Modelo de Markowitz para Diversificação de Carteiras
- Fronteira Eficiente de dois e mais ativos

Referência Bibliográfica
LIMA, Fabiano Guasti. Análise de Riscos. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2018.
BODIE, Zvi, KANE, Alex, MARCUS, Alan J. Investments. 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.
JORION, Philippe. Value at risk. São Paulo: BM&F, 2004.
ELTON, Edwin J; GRUBER, Martin J.; BROWN, Stephen J.; GOETZMAN. William N. Moderna Teoria de Carteiras e Análise de Investimentos. Elsevier Editora, 2012.

Operações Estruturadas no Mercado de Capitais

- Operações compostas envolvendo opções de compra e venda
- Valor Intrínseco e Valor Extrínseco das opções
- Modelo de Black & Scholes
- Variáveis Gregas das Opções
- Operações de Financiamento
- Call Spread e Put Spread
- Booster
- RUBI

Referência Bibliográfica
- HULL, John C. Opções, Futuros e Outros Derivativos. 9. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
- MARINS, André. Mercados derivativos e Análise de Risco. V.1. e v. 2. Rio de Janeiro: AMS Editora, 2004.
- WILMOTT,P.; HOWISON,S.; DEWYNNE,J. The Mathematics of Financial Derivatives. CUP, 1995.
- KIMURA, Herbert, CLIMENI, Luiz Alberto Orsi. Derivativos financeiros e seus riscos. São Paulo: Atlas, 2008;
Analytics and Date Science II
- Especificação dos modelos de regressão de modelos logísticos e probabilísticos;
- Estimação dos parâmetros;
- Estimação de modelos econométricos em Stata.
-Estimação de modelos de dados em Painel.
-Introdução aos modelos de séries temporais.
Referência Bibliográfica
CAMERON, A. C.; TRIVEDI, P. K. Microeconometrics using Stata. Revised edition. College Station: Stata Press, 2009.
FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P. Manual de análise de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

Análise e Gestão de Risco de Crédito

- Fundamentos de Crédito
- Modelos especialistas – 5 C’s do Crédito
- Risco de Crédito nos Acordos de Basiléia
- Cálculo do Risco de Crédito (cenários, simulações, Credit Scorting, Sistemas de Rating)
- VaR – Value at Risk de Crédito
- Modelo Creditmetics
- Modelo CreditRisk +
- Modelo KMV
- Modelo de Merton

Referência Bibliográfica
CAOUETTE, John B; ALTMAN, Edward I., NARAYANAN, Paul. Gestão do risco do crédito. 2.ed. RJ: Qualitymark/SERASA, 2009.
LIMA, Fabiano Guasti. Análise de riscos. São Paulo: Atlas, 2015.
JORION, Philippe. Financial Risk Management. 5. ed. John Wiley & Sons, 2009.
SECURATO, José Roberto. Decisões Financeiras em Condições de Risco. 2. Ed. São Paulo: Saint Paul, 2007.
ASSAF NETO, Alexandre, LIMA, Fabiano Guasti. Investimentos no mercado financeiro usando a calculadora Financeira HP 12C. 2.ed. Ribeirão Preto: Inside Books Editora, 2008.
ALEXANDER, Carol. The Handbook of Risk Management and Analysis. John Wiley & Sons, 2001
DAMODARAN, Aswath. Gestão estratégica de risco. Porto Alegre, 2009.
KIMURA, Herbert, CLIMENI, Luiz Alberto Orsi. Derivativos financeiros e seus riscos. São Paulo: Atlas, 2008;
KIMURA, Herbert, SUEN, Alberto Snayuan, PERERA, Luiz Carlos Jacob, BASSO, Leonardo Fernando Cruz. Value at Risk: como entender e calcular o risco pelo VaR. Ribeirão Preto: Inside Books, 2008.

Valor em Risco (VaR)
- Fundamentos dos Riscos de Mercados
- Cálculos dos Riscos de Mercados (cenários, marcação a mercado, Gap e descasamento, duration)
- VaR – Value at Risk de Mercado (modelos paramétricos e não paramétricos – Simulação de Monte Carlo, VaR histórico)
- VaR Individual
- VaR de Carteiras
- Earning at Risk
- Cash Flow at Risk

Referência Bibliográfica
LIMA, Fabiano Guasti. Análise de riscos. São Paulo: Atlas, 2015.
JORION, Philippe. Financial Risk Management. 5. ed. John Wiley & Sons, 2009.
SAUNDERS, Anthony. Administração de Instituições Financeiras. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2000
SECURATO, J. Roberto. Cálculo Financeiro das Tesourarias. 5.ed. São Paulo: Saint Paul, 2015.
CROUHY, M.; Galai, Dan; Mark R. Gerenciamento de Risco. SP: Qualitymark/SERASA, 2005

Modelos de Simulação
- Análise de cenários em Projetos de Investimentos
- Análise de sensibilidade.
- Simulação de Monte Carlo.
- Árvores de decisão.
- Teoria da decisão: fundamentos e aplicações.
- Representação de riscos e preferências.
- Ferramentas para suporte à análise de decisões e administração de risco.

Referência Bibliográfica
REES, Michael. Business Risk and Simulation Modelling in Practice: using excel, VBA e @RISK. John Vilwy & Sons, 2015.
VERSCHUUREN, Gerard M. 130 Simulations in Actions: Simulations to Model Risk, Gambling, Statistics, Monte Carlo Analysis, Scienc e, Business and Finance. 2018.
LIMA, Fabiano Guasti. Análise de riscos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015.
JORION, Philippe. Financial Risk Management. 5. ed. John Wiley & Sons, 2009.

Carga Horária:

72 horas

Tipo:

Obrigatória

Vagas oferecidas:

280

Ministrantes:

Giovani Antonio Silva Brito
Leonardo Schwinn Peggau
Luiz Paulo Lopes Favero
Mauricio Ribeiro do Valle
Rafael Confetti Gatsios
Rodrigo Lanna Franco da Silveira

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