Apolo

Atividade

111409 - Séries Temporais

Período da turma:

13/03/2023 a 12/03/2025

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Descrição:

4.1 Modelos Univariado Linear e Não-Linear
Funções de autocorrelação, função de autocorrelação parcial.
4.2 Modelos de Regressão
Arima, raiz unitária, EWMA, Garch, etc.
4.3 Modelos Auto-regressivos
Modelos vetoriais auto-regressivos (VAR) e modelos vetoriais auto-Regressivos e de médias móveis (VARMA)
4.4 Método dos Momentos Generalizados
Formulação geral, hipéteses e aplicações.
4.5 Modelos Paramétrico, Semi-Paramétrico
Modelos polinomiais, modelos aditivos.
4.6 Co-integração e Modelos de Correção de Erros
Séries não estacionárias, co-integração e modelos de correção de erros
Bibliografia:
Rupp, D., Statistics and Finance: An Introduction (Springer texts in Statistics), Springer-Verlag New York, 2004

Carga Horária:

60 horas

Tipo:

Obrigatória

Vagas oferecidas:

Ministrantes:

Airlane Pereira Alencar

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