|
|
Atividade
| 111397 - Introdução aos Processos Estocásticos |
| Período da turma: | 13/03/2023 a 12/03/2025
|
||||
|
|
|||||
| Descrição: | Objetivos
Apresentar a noção de processos estocásticos que é central na teoria das probabilidades moderna. Fornecer exemplos elementares e os teoremas centrais em processos estocásticos. Programa Resumido Programa 1. Conceitos básicos e exemplos. 2. Construção de cadeias de Markov. 3. Medidas invariantes. Reversibilidade. Lema de Kac. 4. Convergência em distribuição via acoplamento. 5. Martingais. 6. Teoria da renovação a tempo discreto e teorema chave. 7. Processos de Poisson. 8. Processos Markovianos de salto. Construção. Explosões. Bibliografia 1. FERRARI, P.A.; GALVES, A. ACOPLAMENTO EM PROCESSOS ESTOCÁSTICOS E APLICAÇÕES, XXI Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, 1997. 2. Ross, S. INTRODUCTION TO PROBABILITY MODELS, Academic Press, 4th. ed., 1989. 3. Breiman, L., PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES WITH A VIEW TOWARD APPLICATIONS, Mifflin, New York, 1969. 4. GRIMMETT, G.R., STIRZAKER, D.R. PROBABILITY AND RANDOM PROCESSES, Clarendon Press-Oxford, 1992. |
||||
| Carga Horária: |
60 horas |
||||
| Tipo: | Obrigatória | ||||
| Vagas oferecidas: | 10 | ||||
| Ministrantes: |
Luiz Renato Goncalves Fontes |
 voltar |
|
Créditos © 1999 - 2024 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP |