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Atividade
| 111389 - Inferência Estatística Frequentista |
| Período da turma: | 13/03/2023 a 12/03/2025
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| Descrição: | 1. Modelos estatísticos: principais modelos discretos e contínuos e família exponencial.
2. Amostras e distribuições amostrais. 3. Verossimilhança. 4. Suficiência e completicidade. 5. Métodos de estimação clássicos: momentos, máxima verossimilhança. 6. Critérios para avaliação de estimadores: viés, eficiência e consistência. 7. Estimadores do vetor de médias e matriz de covariâncias para normal multivariada. 8. Intervalos de confiança, método da quantidade pivotal. 9. Testes de hipóteses: testes mais poderosos, lema de Neyman-Pearson, teste da razão de verossimilhanças, teste escore, teste de Wald. 10. Aproximações e resultados assintóticos. 11. Distribuições relacionadas com a normal multivariada: Wishart e de Hotteling. Intervalos de confiança simultâneos e regiões de confiança para o vetor de médias da normal multivariada. 12. Testes para o vetor de médias da normal multivariada, distribuições de formas quadráticas. Bibliografia ● H. Bolfarine, M. C. Sandoval, Introdução à Inferência Estatística, 2a ed., Rio de Janeiro: SBM, 2010. ● M. H. DeGroot, Probability and Statistics, 3rd ed., Boston: Addison-Wesley, 2002. ● R. V. Hogg, J. W. McKean, A. Craig, Introduction to Mathematical Statistics, 6th ed., Prentice Hall, 2005. ● G. Casella, R. L. Berger, Statistical Inference, 2nd ed., Pacific Grove: Duxbury/Thomson Learning, 2002. ● H. Migon, D. Gamerman, Statistical Inference: an Integrated Approach, London: Arnold, 1999. ● M. Mood, F. A. Graybill, D. C. Boes, Introduction to the Theory of Statistics, 3rd ed., New York: McGraw Hill, 1974. ● R. A. Johnson, D. W. Wichern, Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th ed., New Jersey: Prentice Hall, 2007. ● K. V. Mardia, J. T. Kent, J. Bibby, Multivariate Analysis, London: Academic Press, 1979. |
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| Carga Horária: |
90 horas |
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| Tipo: | Obrigatória | ||||
| Vagas oferecidas: | 10 | ||||
| Ministrantes: |
Antonio Carlos Pedroso de Lima |
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