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Atividade

109796 - Modelos de Previsão em Séries Temporais

Período da turma:

15/05/2023 a 19/07/2023

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Descrição:

1) Previsão: objetivos e ferramentas empregadas
2) Revisão de processos estocásticos
3) Séries temporais e regressão linear
4) Modelos lineares estacionários: AR, MA, ARMA e Box-Jenkins
5) Modelos lineares não estacionários: ARIMA e SARIMA
6) Modelos com heterocedasticidade (ARCH/GARCH)
7) Uso de algoritmos de simulação em problemas de econometria
8) Previsão a médio e curto prazo
9) Exemplos de aplicação de modelos de previsão
10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo

Bibliografia
1) Tsay, R. S.; Analysis of Financial Time Series. 2ª ed., Wiley Series in Probability and Statistics, 2005.
2) Makridakis, S.; Wheelwright, S. C.; Hyndman, R. J.; Forecasting: Methods and Applications, 3ª ed., John Wiley & Sons, 1998.
3) Halmilton, J. D.; Time Series Analysis; Princeton University Press, 1994.

Carga Horária:

30 horas

Tipo:

Obrigatória

Vagas oferecidas:

Ministrantes:

Bruno Augusto Angelico

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