Introduzir os conceitos de finanças quantitativas.
O curso tem como objetivo cobrir tópicos relativos à modelagem matemática em finanças quantitativas. Estruturado em dois pilares: modelos de otimização e modelos econométricos, o curso tem como foco a modelagem matemática aplicada à teoria de portfolios e à análise de risco financeiro. Os conceitos e modelos são aplicados com suporte da linguagem R.
Conceitos básicos de finanças; Mensuração de risco; Otimização de carteiras; Risco sistemático e risco diversificável; Análise de média variância; Fronteira Eficiente; Modelos de apreçamento: CAPM, APT. Princípios de mercados de derivativos. Aplicações a problemas reais.
1. Brooks, C. (2014). Introductory Econometrics for Finance (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108524872 2. Ang, C. S., Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R, Springer, 2015. 3. LUENBERGER, D. G., Investment Science, Oxford University Press, New York, 2016
